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交易信号

移动平均线下的买入策略

结果如图所示:

移动平均线下的买入策略

移动平均交叉是交易中出现的一种动量指标。 当更快的移动平均线向上穿越或向下穿越较慢移动平均线时,会发生交叉。 例如,当13日均线向上穿越100日均线时,就会出现这种情况。

不过值得注意的是,移动平均线的交叉只是可用于判断的各种工具之一,也会时常产生不准确的结果。 比如在一段时间内,当移动平均线处于粘合状态时,移动平均线之间发生的任何交叉就往往是毫无价值的。 这时则需要通过分析历史数据,以获得更好的判断方法,来确认哪些交叉倾向更能反映真实的趋势变化。

2. 不要单独用双布林带信号进行交易,至少使用另一个指标来加以确认,例如趋势指标或交易指标,支撑位或者阻力位,技术图表,动量指标和时间/周期指标。 要尝试配合使用这些类别中的至少一个指标。

Python 金融量化 均线系统交易策略专题(简单移动平均,加权移动平均,指数加权移动平均,异同移动平均MACD等解读与绘图)

在这里插入图片描述

运行效果如下图所示:

1.3 定义简单移动平均计算函数

1.4 定义简单移动平均绘图函数

在这里插入图片描述

输出结果如图:

1.5 直接使用mplfinance库来绘制

在这里插入图片描述

图像效果如下:

2.加权移动平均

2.1 加权移动平均数

2.2 定义加权移动平均计算函数

2.3 绘制加权移动平均线

在这里插入图片描述

图像效果展示如下:

3.指数加权移动平均(EMA)(EXPMA)(EWMA)

3.1指数加权移动平均数

指数加权移动平均也可简称指数移动平均,相当于一种比较特别的加权移动平均。需要先给定一个权重值w,比如0.2。时间跨度为k。第k期的EWMAt=k为前k期的算数平均数。
第k+1期EWMAt=k+1 = w * pk+1 + (1-w) * EWMA t=k
即当天指数移动平均数 = 0.2*当天股价 + 0.8 * 前一天指数移动平均
后边的按此公式以此类推。

  • 由其计算特点可知,即便选择的时间跨度相同,权重相同。选择的研究日期起点不同,指数加权移动平均数也会不同。因为首个值是用算术平均的方法计算的。

3.2 指数加权移动平均线

在这里插入图片描述

结果如图所示:

3.2定义计算指数加权移动平均数函数

4.常用平均方法比较

  • 简单移动平均(SMA)对前n期的价格求算术平均,所有价格数据同等权重。
  • 加权移动平均(WMA)赋予价格数据不同的权重。一般近期数据权重大,远期数据权重小。
  • 指数移动平均(EMA)类似于加权移动平均,是以指数形式递减加权的移动平均。
  • 三条均线对收盘价曲线的变化往往都有一定的滞后性。

5.双均线交叉策略

    移动平均线下的买入策略
  1. 先求出短期均线和长期均线。
  2. 当短期均线从下向上穿过长期均线时,释放出买入信号。
  3. 当短期均线从上向下穿过长期均线时,释放出买入信号。
    长短均线的时间跨度的选择,因人而异。

6.异同移动平均线(MACD)

6.1 指标概述

  • MACD指标由两线一柱组合起来形成。
  • 快速线为DIF,慢速线为DEA,柱状图为MACD。
  • 快速线DIF一般由12日指数加权移动平均值减掉26日指数加权移动平均值得到,慢速线DEA是DIF的9日指数加权移动平均值。
  • 柱状图MACD由快速线DIF与慢速线DEA作差得到。
  • MACD指标可以反映出股票近期价格走势的能量和变化强度,通过快慢速线和柱状图来把握股票的买入点和卖出点。
  • 一般默认MACD的求值参数为12、26和9。
  • DIF = EMA(close,12) - EMA(close,26)
  • DEA = EMA(DIF,9)
  • MACD = DIF - DEA

6.2 绘图代码

在这里插入图片描述

生成结果如下:

6.3常用MACD交易思想

  1. 当DIF和DEA都在零刻度线上方时,表明市场是多头行情;反之,当DIF和DEA都在零刻度线下方时,表明市场是空头行情。投资实战中,“零上双金叉” 策略广为人们使用:当DIF和DEA都在零刻度线上方,在一段时间内,DIF先上穿DEA线,不久DIF下跌到DEA线的下方,然后DIF又上穿DEA线,此时,说明股价上涨趋势较强,市场处于上涨行情中。
  2. 当DIF下穿信号线DEA时,释放出买入信号;当DIF向上穿过信号线DEA时,释放出卖出信号。
  3. MACD柱状图的高低表示DIF与DEA的离差值大小,柱状图在零刻度附近时,释放出买卖信号。柱形图在零刻度线上方,表示DIF大于DEA,市场走势较强;柱形图在零刻度线下方,表示DIF小于DEA,市场走势较弱。
  4. MACD指标的形态分析也是一大关注焦点,可以套用一般的形态分析理论与方法。
  1. 先求出DIF(离差值,快线)、DEA(信号线,慢线)的值;
  2. DIF、DEA均为正,DIF向上突破DEA,买入信号。
  3. DIF、DEA均为负,DIF向下跌破DEA,卖出信号。

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移动平均线下的买入策略

http://dx.doi.org/10.12677/fin.2012.21003 Published Online January 2012 (http://www.hanspub.org/journal/fin)

Abstract: Forecasting the trends and inflection point of the price, especially stock price, is the focus of the

investors and the academic, and the key issues whether the short-term investment will success or not. This

paper attempts to predict the trends and inflection point of the short-term stock price by the Analogy Com-

plexion (AC) algorithm, taking advantage of the moving average’s features and superiority. Based on it, we

propose a set of intelligent trading strategy used to short-term stock investment. To illustrate the effect-

tiveness of the strategy, we randomly selected 30 stocks . The empirical result shows that the trading strategy

based on the AC moving average for ecasting receives a significant excess retu rn and the performance of small-

TMA三均线股票期货高频交易策略的R语言实现

Up Bound=Max (SMA(Fast),SMA(Middle),SMA(Slow) ) Dn Bound=Min ( SMA(Fast),SMA(Middle),SMA(Slow) )

指标采用 移动平均线下的买入策略 1 分钟收盘价作为价格时间序列,当收盘价第一次上穿 Up Bound时确认为买入时机,当收盘价第一次下穿 Dn Bound 时确认为卖出时机。

部分源码