期权做市与高频交易

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《期权波动率与定价高级交易策略与技巧》([美]谢尔登·纳坦恩 …

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什么是高频交易策略的资金容量？策略表现可能会随着投入资金盆的不同而发生改变。资金规模的变化导致的策略表现变化一般是由所交易金融工具的市场流动性造成的。规模庞大的

高频交易都有哪些著名的算法？ - 知乎 - Zhihu 但对高频交易来说，这种信息是非常粗糙的。所以这里先要对不熟悉背景的同学介绍一下什么叫做Order Book。现在主流的交易所一般都使用Order Book进行交易，交易所在内部的Order Book上记录所有买家和卖家的报价，比如像这样：期权做市与高频交易尾部风险对冲策略与工具 | 帷幄 CTA对冲策略提供了明显的尾部风险保护，具有与60-40基准相似的波动性与更高的投资收益。参考文献：Kshitij Prakash, Tail Risk Hedging . 本文是全系列中第6 / 10篇：期权交易策略. 高级期权策略之熊市看涨梯式期权; 高级期权策略之玉蜥蜴与扭曲姐妹; 高级期权策略之折请教50期权的高频策略的几个问题 - 集思录

请教50期权的高频策略的几个问题 - 因为每次大跌的时候认沽期权的溢价率总是大幅减少，每次大涨的时候认购期权的溢价率同样是大幅减少，让我感到心里不爽，进而一想，不管你溢价率如何变化，如果市场大跌，你认沽期权的价格总是涨的，就算涨幅远远不及预期，但是在方向上至少是市场跌

伊世顿通过股指期货高频交易获利的秘密 - 集思录伊世顿通过股指期货高频交易获利的秘密 - 期权做市与高频交易在中金所股指期货新政之前，股指期货成交活跃，交易成本极低，参与交易的投资者一般是以买一或卖一的报价成交，极少存在这两个价位之外的挂单等待委托（另一种极端情况是农业银行的股票，盘口挂单量有时比一天的成交量还要多，都等着赚一两分钱

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期货高频交易

做市商策略的理论基础是存货模型与信息模型。存货模型是Demsetz于1968年在《交易成本》中提出的。他认为，买卖价差实际上是有组织的市场为交易的即时性提供的补偿。信息模型在1971年由Bagehot提出的。他认为，买卖价差是由于市场信息不对称性造成的。做市商们通过对订单簿、波动性等市场微结构进行研究，提高了市场流动性，同时也从市场中获利。Automated Trading Desk就是一家做市商机构，其交易份额在纳斯达克和纽约证券交易所均占到总量的6%。