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发展方向和交易策略

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发展方向和交易策略

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For what I remember, I was always more afraid than anyone else. What happened? Almost nothing - I just had the bout. Are there any spasms of something wrong? Maybe he's afraid he's contagious. And then why are you talking about the devil? Why a prison? I had a piece of bread. It was fresh and fragrant. Yesterday I made him his own hand. I have to say that I really did this time. Suddenly my bite began to bang in my throat. Somewhere near the window, he sat down and began to sneak 发展方向和交易策略 around his changing trills around. He whispers and leaves for a moment where he likes. Everywhere he finds something in his beak . I've been trying to be in his place .

发展方向和交易策略

报名时间: 2017年01月01日 ~ 2017年03月13日

培训时间: 2017年03月13日 ~ 2017年03月17日

中国人民大学汉青经济与金融高级研究院

量化对冲高级研修班(六期)招生简章

量化金融以数据为基础、以模型为核心,结合现代金融理论,在各类金融机构以及监管部门中都有广泛的应用。其中量化投资起源于投资组合理论,随着投资管理技术、计算机技术得到发展,以及金融市场逐步成熟之后,量化投资在 20 世纪 80 年纪得到迅速发展。

同时,随着近年来全球经济经历了大型金融危机和主权债务危机的洗礼,量化投资再次获到了很大的关注。作为市场的重要交易形式,量化投资在传统的定性投资大行其道、发展面临瓶颈的时候另辟蹊径,成为一个发展势头强劲的新兴投资形式。据估计,资产管理行业中有 25~30% 的资金通过量化方式来管理。

相对于量化交易占据 70% 交易量的发达金融市场,国内量化投资的交易量仍远远不足,处于刚刚起步的阶段。随着行业政策和市场监管制度破旧立新、国内资本市场不断扩容、投资品种和盈利模式推陈出新,以程序化交易为主的量化交易在国内还有着非常巨大的发展空间,未来会有更加多元化的产品不断涌现,量化投资也将会呈现多样化发展的态势。与此同时,策略的复杂度、可靠性和交易工具的精细化也会不断提高。

l 名校教授、业界专家、 IT 大咖等专家授课

课程二:宏观分析与资产轮动组合

晚间交流:交易心理与量化投资

课程三:量化投资在股票市场的应用

晚间交流:投资理念、实战经验教训、实战问题讨论

课程五 :Matlab与统计分析基础 发展方向和交易策略

课程六:量化投资在期权上的应用

晚间交流:人工智能在量化投资的应用

n 数学、 IT架构在高频上的实践

晚间交流:合作共赢,金融机构业务对接

课程九:资产配置与投资组合优化

具体课程安排及授课讲师以实际安排为准,中国人民大学保留最终解释权 !

汪昌云 长江学者,中国人民大学汉青研究院执行副院长

中国财政金融政策研究中心主任(教育部重点研究基地),国家杰出青年科学基金获得者,教育部 “ 新世纪人才支持计划 ” 获得者。中国金融学年会常务理事,中国金融学会理事,中国投资学会理事,民盟中央委员,民盟中央经济委员会委员,北京市海淀区第九届政协常委。同时,他还为财政部、证监会、银监会等金融监管部门提供广泛的政策咨询或建议,以及为国家开发银行、国家电网公司、中国航天科技集团等大型企业集团和部分民营企业提供顾问或咨询服务。

李勇 中国人民大学汉青研究院金融系系主任,量化投资研究中心主任

教育部新世 纪人才,北京市青年优秀人才获得者。 2007 年在香港中文大学取得统计学博士学位。 2011-2012 年在新加坡管理大学沈基文金融经济研究院做金融学博士后。他的研究方向是金融计量学,量化投资。他在 Journal of Econometrics, Quantitative Finance, Economic modeling 等国内外优秀刊物上发表了二十篇优秀学术论文,主持过多项自然科学基金,教育部社会科学基金项目。

肖 刚 美国南卡罗莱纳大学金融学博士

于 2007 年本科毕业于复旦大学国际金融系。自 2012 年获得美国南卡罗莱纳大学金融学博士起至今,任教于中国人民大学,主讲投资学课程,内容涵盖基于中国股票市场的量化投资分析与策略。肖刚博士目前为量化投资学课程已撰写超过 1500 张课件,开发 10 项量化投资策略,曾连续两年在学生匿名课程评估中获得全 A 。肖刚博士曾获得“明星教师”,“优秀班主任”和教学基本功大赛二等奖等荣誉。

何 川 知名私募投资研究总监

郑志勇 集思录副总裁、合晶睿智创始人

先后就职于中国银河证券、银华基金、方正富邦基金,从事金融产品研究与设计工作。专注于产品设计、量化投资、 Matlab 相关领域的研究。尤其对于各种结构化产品、分级基金产品有着深入的研究,同时也编著了多本教材,包括:《运筹学与最优化 MATLAB 编程》,《金融数量分析 : 基于 MATLAB 编程》等图书。国内 Matlab 金融领域的权威人士。

于 明 中国量化投资学会理事、中国人民大学客座教授

中国量化投资学会理事, MOM 分会会长,北京量化投资学会副会长,中国人民大学客座教授。曾在多家私募机构任高管,具有十余年私募投资工作经验,擅长投研系统搭建,对股票、期货量化投资有深入研究。在量化投资的资产配置、策略研发、策略组合、组合管理、资管产品设计各个方面有丰富的经验和独到的见解。

刘 寅 知名私募投研总监

先后就职于浙商期货,捷豹国际投资集团,云杉树资产管理公司等金融机构。于 2010 年开始从事量化交易策略的研发,在 CTA 量化投资组合设计以及风险控制等方面具有丰富的经验,研究方向包括商品指数化策略、商品对冲套利、趋势跟踪、内外盘套利等多个课题。 2015 年其管理混合型产品获得 20% 以上收益,收益最大回撤比 5 : 1 。

许嘉铭 某知名对冲基金投资经理

清华大学金融硕士,香港中文大学金融工商管理硕士,香港中文大学管理信息系统专业学士学位;在创办 Widevision 电子公司前他在法国里昂证券工作;目前就职于某对冲基金公司,管理规模约市值 5 亿美金。

高子剑 方正证券研究所金融工程首席分析师

英国 Strathclyde( 史翠莱 ) 大学财务金融硕士学位,善于将工程方法应用于金融领域。工作内容为衍生品和量化投资的研究。曾任台湾元大宝来期货研究部襄理,负责全球衍生性商品之交易策略研究。获新财富最佳分析师、卖方分析师水晶球奖、中国证券业金牛分析师等奖项。任中金所、上交所、大商所、中期协、中证协等监管机构培训讲师、研究课题负责人。

发展方向和交易策略

作为入场的各种突破模式

1、开盘突破

2、菲阿里四价

3、ATR波动性突破

4、基于固定百分比幅度的转向交易

5、分时均价黄线

6、形态突破

日内趋势交易的过滤技术

资本分配与头寸管理(加减仓)

出场分散化战略的实施

1、固定止损、止盈

2、固定止损+跟踪止盈(点数、幅度)

3、不动如山的SAR抛物线出场

4、固定止损+利润回撤百分比

5、固定止损+定时平仓(收盘前平仓)

6、随机出场

7、对称的反向交易信号出场

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量化自我趋势还是忽悠

量化自我(Quantified Self)这个词是在2008年被提出来的,它是指那些通过关注自身数据从而想保持身体健康的人们。其后几年,无数自我量化运动的忠实支持者开始大范围的组织聚会,同时不乏对周围人群的宣传,QS运动正有燎原之势。 或许发起人都未曾预料到这个活动会在其后几年内在全世界范围内产生如此之大的影响。量化自我对我们的影响最显而易见的就是可穿戴设备的普及。

那么你觉得量化自我的意义到底是什么呢,真的只是某些开发商为了忽悠你用他们的产品而编出来的谎言吗?有些比较偏激的人可能已经这么认为了,他们觉得这是一个忽悠,忽悠你相信量化自我能够帮你了解自己,规划自己,从而购买他们的产品来帮你实现量化自我。这种观点显然有些过了,首先量化自我是凯文. 凯利和加里. 沃尔夫 2007 年提出的概念,指的是用实时测量或记录的方法,记录个人生活中的生命数据。他们提出来这种思想,自然就会有人来实现他们。开发商本来就是做这些东西的。所以他们只是利用了这个概念,让量化自我能够带来商业价值,并没有什么忽悠的成分。说到底我们真正应该在乎的还是量化自我到底有没有实际意义。

什么是量化自我?我的理解是,利用仪器,比如智能手环、智能鞋子、智能眼镜对自身的身体数据进行量化的活动。
CEA在2012年的数据显示——健康市场的潜力极大。在现如今医疗卫生条件不断提高的时代,人们已经不满足于被动得病-治疗的过程。他们开始寻求主动的健康,智能穿戴“应运”而生,它弥补了中低产阶级对自我健康某种程度上掌控的需求。
但是,将人类单纯地量化成卡路里的消耗,走路的长度或者步数、使用手机的频率、心脏跳动频率、血糖、血压等等,并以此干一种类似建模的行为来最终制定人类的行为,听上去难以置信、也不科学。
在《量化自我,一场二十年前无法想象的运动》中,提到的一个例子—一个被医生下达生命通牒却最后依靠量化自我成功活下来的例子,我觉得实在有些蹩脚。毕竟如果这是一件真实的事件,并且这种成功是可以复制的,那么,现在的医学新闻就应该是铺天盖地的量化自我浪潮了。
抛开这些胡吹大气的例子,量化自我对我们是否有真正的帮助?就我的看法,答案可以说是有,也可以说是没有。举一个简单的例子,比如你想要减肥,对于每一个胖子来说这都是一项艰巨的任务,你将你的计划发在社交网站上,用手环也好,其他东西也好的智能设备将每天的成果推送到社交网络上面,这样的计划似乎比以前更加有效。在过去,你想要减肥,你给自己定下一个计划,然后开始健身、节食,刚开始好像取得了些成果,但到最后总是失败。所以你将成功归功于使用了智能穿戴来“量化自我”。真的是这样么?
人类是一种社会动物,当你在社交网络上公布你的计划,每天更新进度,事实上,社交网络上的其他人就成为了你的监督者,当你完成目标时给与你正向激励,当你跑偏时给与反向推力。如果一个人能够因为每天知道自己瘦了几斤就坚持下去减肥,那没有这种东西他也应该一样可以——最了解自己的人是自己,廋了还能不知道?所以说,与其说智能穿戴给予你动力,不如说它打开了一个和社会实时交互的接口,让你在社交网络中得到激励。
事实上,量化自我的负面非常明显。
过度地关注自我会导致思维僵化。想象一下,每天重复着同样的事情,按着机器给予的方法过活,像一个机器人一样。如果某个人看到你的行程表,想必他会惊讶与你生活的规律——像一个迟暮者一样的过活。
当然还有可能更加糟糕一些。比如加入一个量化自我的组织。很难想象比这个更加糟糕的事情。加入某个组织,意味着很多东西,比如信息渠道被一定程度的垄断(组织喜欢的),比如相互监督的制度,特别是像那种正在冉冉升起的潮流,外界了解不真切,无法评论,起码少有负面评论,再从组织内部获得类似“啊,没有比这样做更好的事情了”的信息,再加上相互的监督制度,没有比这种组织更难摆脱的了。很不幸,量化自我的组织满足上述的条件,他们深受GEEK的喜爱,社会对它的评价还不统一,最重要的是,似乎没证据显示这样做是错的。另外一个部分满足上述条件的组织,是传销。
所以,我们真正应该明确的问题就只剩下一个了——量化自我是否真正有效、科学、健康。这个答案我们只能期望研究机构给出了。不过我们能做的事情还是有的。一年拍一张照片,然后在某一时刻拿出来回顾,这种桥段最近十分流行,这当然也是量化自我的一种表现,很明显这是正向的。所以量化自我其中也许有一个合适的度,控制这个度,应该就不会被它所迷惑。
最后说一个极端的例子。有些人似乎比较偏执,将量化自我当成某种信仰,如果上文引用的那个例子是真的话那么那个成功者应该是这个教派的第一个信徒了,这无疑非常恐怖。人体是难以预测的,并非是一切恰如其分,身体就不会异常。这样的异常,会导致这些人的焦虑。并且,也许以后的医学应该多加一个病症——量化自我依赖症。

交易中,常说回调进场到底是怎么回事?回调到什么位置?

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